凯利优化模型数学式？凯利公式最优仓位？

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本文目录一览：

• 『壹』、凯利公式
• 『贰』、《查理·芒格的智慧》读书笔记
• 『叁』、如何使用凯利公式管理仓位?

凯利公式

『壹』、凯利公式的数学表达为：f* = （bp - q） / b 其中：f*表示应该**的比例，即**金额与总资金的比例。b为成功时的**，即赢得一次**所得的收益。p为获胜的概率，即**获胜的可能性。

『贰』、凯利公式可以表示为：f* = （bp - q） / b 其中，f*表示最优投资资金量，b表示投资组合的**，即预期收益率与亏损率的比率，p表示投资组合的成功概率，q表示投资组合的失败概率，即成功概率和失败概率之和为1。

『叁』、通常所说的凯利指数公式为：凯利指数=** X 平均胜率。而我们知道庄家愿意赔低不愿意赔高的道理，那么凯利值低的那个结果最容易出现。

『肆』、凯利公式是用来计算**的最佳比例，算出来的是每次**金额，用到期货股票里，就是单次允许的最大亏损。

《查理·芒格的智慧》读书笔记

【从各个领域中获得多元的思维模型，这是很不容易的，除了要有耐心和强大的学习能力，如何能将学科转换为自己的领域才是最考验人的，所以越是聪明的人越会广读书，而广读书的结果就是他会越来越聪明。

芒格说：“我上学是匆匆忙忙上完的，算不上接受正牌教育的典范。沃伦，你不也一样吗？我比较喜爱通过读书学习，很多东西都是从书里学来的。比起现在活着的老师来，我更喜爱那些已经逝去的先贤。

查理具备多元思维，他坚持原则，他知道要在能力边界内行动，他善于学习和思考，他还时刻保持诚实。因此，查理在别人眼里看似不可思议的成绩，对他本人来说，却只是自己一贯的处事作风罢了。

查理芒格的所有智慧是通过他最重要的三次演讲所传达出来的，下面也就试着来回忆这三中最重要的智慧。第一，多元思维模型。

查理·芒格一生坚持着最古老的智慧：专注的做手头上的事，节约开支并投资未来。

如何使用凯利公式管理仓位?

『壹』、凯利公式凯利优化模型数学式的本质是对风险的管理凯利优化模型数学式， f=10% *表示我们应该用剩余资金的10%去冒险凯利优化模型数学式，即止损金额应为剩余资金的10%。

『贰』、在应用凯利公式时，首先需要了解公式的基本形式。凯利公式表示为：K = （W - （1 - W） * R） / W，其中K表示应该**的比例，W表示赢的概率，R表示赢时的收益率与输时的收益率的比值。

『叁』、凯利公式算的仓位是单只股票仓位。凯利公式是用来计算每次投入资金比例的，也就对股市中对于单只股票持仓多少进行计算。凯利公式为f=p/a-q/b，其中：f表示投入单只股票的资金比例。p表示盈利概率。

『肆』、就要派上用场了。硬币抛出来只有正反两面，猜对猜错一半对一半，这里成功概率是50%，也就是凯利公式中那 个字母p=50%，而失败概率q，正好等于1-p，这里同样也是50%。

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